اندیکاتور MACD

‌این‌ اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است. همانطور که از اسمش معلوم است از‌ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و‌ یک‌ اندیکاتور جدید با کاربرد‌های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال ۱۹۷۹ آقای جرالد اپل (Gerald Appel) ‌این ‌اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. ‌این‌ اندیکاتور که در اصل‌ یک اسیلاتور می‌باشد از نوع‌ اندیکاتور‌های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو ‌اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

اجزای مکدی

این‌ اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا ‌این ‌اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم:

• خط مکدی  (Macd line)

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی ۱۲ و بازه زمانی دومی ۲۶ روز می‌باشد البته ‌این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل‌ این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده‌اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

• خط سیگنال ‌یا (Signal line)

خط سیگنال‌یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی ۹ روز برای خط مکدی می‌باشد. توجه داشته باشید که‌این خط میانگین متحرک قیمت نمی‌باشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان می‌دهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD Line

• هیستوگرام ‌یا (Histogram)

این هیستوگرام که در پایین‌اندیکاتور نشان داده می‌شود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله‌ای می‌باشد، ‌این نمودار میله‌ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان‌تر شدن فهم ‌اندیکاتور می‌باشد برای پی بردن به مقدار اختلاف ‌این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد ۹، ۱۲، ۲۶ نشان داده می‌شود که نشان دهنده بازه‌های زمانی آن است.

سیگنال‌های‌ اندیکاتور MACD

این ‌اندیکاتور ‌یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان می‌کنند و بالای ‌این خط مثبت بوده و پایین ‌این خط منفی محسوب می‌شود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند می‌باشد.

تقاطع‌های MACD

دو تقاطع در‌ این‌ اندیکاتور مهم می‌باشد: اولی تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط  MACD می‌باشد که  در زیر به شرح هر کدام می‌پردازیم.

البته ‌این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال ‌این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیافتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد لذا در معاملات خود تنها به‌ این‌ اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در‌این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از‌یک روند نزولی می‌باشد و سیگنال فروش به ما می‌دهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین ۱۲ روز گذشته از میانگین ۲۶ روز گذشته بالاتر است که به آسانی می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در ۲۶ روز گذشته از ۱۲ روز اخیر می‌باشد که خود به معنی نزولی بودن روند می‌باشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند می‌باشد.

واگرایی قیمت و‌ اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و‌ اندیکاتور زمانی می‌باشد که قیمت در حال نزول است ولی ‌اندیکاتور تمایلی به‌ این حرکت ندارد و ‌یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما ‌اندیکاتور‌ این را نشان نمی‌دهد؛ انواع واگرایی را در زیر شرح می‌دهیم:

• واگرایی صعودی

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و‌ اندیکاتور می‌توانیم بدست بیاوریم‌، این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف‌های پایین‌تر از قبلی می‌باشد ولی ‌اندیکاتور‌ این کف‌سازی‌ها را بالا و  بالاتر می‌سازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت می‌باشد که به آن واگرایی صعودی گفته می‌شود.

• واگرایی نزولی

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف‌های بالا و بالاتری می‌باشد ولی ‌اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف‌های پایین و پایین‌تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به‌ این اتفاق به عنوان‌ یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

اندیکاتور MACD‌ یکی از‌ اندیکاتور‌های پیشرفته مورد استفاده در بازار‌های مالی می‌باشد که روند بازار را به خوبی نشان می‌دهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از‌ این‌ اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع‌ها و گذر از خط صفر می‌باشیم نباید تنها به‌ این ‌اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم، پس لطفا در استفاده از‌ این ‌اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.