اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور stochastic، اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که مقدار آن بین ۰ تا ۱ و یا در مواردی بین ۰ تا ۱۰۰ در نمودارهای مختلف در نظر گرفته می‌شود و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص‌های قدرت نسبی حاصل می‌شود. اندیکاتور stochastic در حقیقت ترکیبی از‌اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت است تا برای تشخیص قیمت بیشترین کاربرد و دقت را داشته باشد. نکته جالب توجه اینجاست که اندیکاتور استوک استیک حساسیت بیشتری نسبت به اندیکاتور rsi دارد و مثل این شاخص خرید و فروش بیش از اندازه را تشخیص می‌دهد.
روش کار این اندیکاتور بدین صورت است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط خرید یا فروش بیش از اندازه را تعیین نمایند. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتیم، این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتور‌های استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت حاصل شده است که حاصل فرمول این اندیکاتور، عددی بین ۰ الی ۱ است. استوکاستیک RSI اغلب بین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰٫۵ نوسان می‌کند. مد نظر داشته باشید که سیگنال خرید بیش از اندازه بالاتر از ۰٫۸ و سیگنال فروش بیش از اندازه پایین‌تر از ۰٫۲ قرار می گیرد، بدین معنی که چنانچه این اندیکاتور پایین‌تر از ۰٫۲ قرار گیرد، فروش بیش از حد اتفاق اقتاده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه هستیم و چنانچه این اندیکاتور بالاتر از ۰٫۸ باشد بدین معنی است که خرید بیش از اندازه را شاهد هستیم و قیمت‌ها به خاطر افزایش تقاضا، زیاد‌تر خواهد شد و به صورت کلی بازار صعودی خواهد بود.
فرمول اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) مقدار استوکاستیک برای هر دوره و دیگری (خط D) میانگین متحرک ۳دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم در نمودار است در نتیجه معامله‌گران به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد بسته به میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.
در رابطه بالا حرف C نشان‌دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) میباشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد.
L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در ۱۴ دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در ۱۴ دوره گذشته میباشد. توجه داشته باشید که ۱۴ دوره می‌تواند ۱۴ روز، ۱۴ هفته و یا ۱۴ ماه باشد. هر چند که عدد ۱۴ یکی از رایج‌ترین اعداد برای این اسیلاتور میباشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند ۵، ۲۱ و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.
خط K% در اندیکاتور استوکاستیک
خط K% درصدی از تغییرات میباشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی‌اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر میباشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:
K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
در فرمول فوق حرف C نشان‌دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل میباشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته میباشد.
خط D% در‌اندیکاتور استوکاستیک
خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.
(D% = 100 X (H3/L3
با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیک‌های سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیل‌گران میانه خوبی با استوکاستیک‌های سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.
انواع استوکاستیک
- استوکاستیک سریع:
متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیل‌گران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق میباشد.
- استوکاستیک کند:
استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.
- استوکاستیک کامل:
استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند میباشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.
سیگنال استوکاستیک
تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% میباشد و کمی‌کندتر است.
زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار میباشد؛ و بلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.
اشباع خرید در مقابل اشباع فروش
خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.
نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.
سیگنال‌های معاملاتی اندیکاتور
- شکست قیمتی:
بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی امکان‌پذیر است.
شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در‌اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.
- معامله‌گری بر اساس روند:
تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر راهکار هوشمندانه‌تری به نظر می‌رسد.
- روندهای قوی:
اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.
حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.
واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک (STOCHASTIC)
یکی از کاربردهای این اندیکاتور بررسی روند با استفاده از واگرایی‌ها است. واگرایی‌ها در این اندیکاتور گرچه کم اتفاق می‌افتند اما به شدت واگرایی‌های قویی هستند. در صورت مشاهده احتمال تغییر روند به شدت زیاد است.
به طور کلی زمانی ما می‌گوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند. درحالت عادی وقتی نمودار قیمت سقف یا کفی می‌زند، اندیکاتور هم مثل آن عمل می‌کند ولی اگر نمودار قیمت سقف یا کف جدیدی بزند ولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس، واگرایی رخ داده است.
نکات مهم درباره اندیکاتور استوکاستیک
- مقادیر هر ۲ منحنی اندیکاتور stoch بین اعداد ۰ الی ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.
- اندیکاتور stochastic از دو منحنی K درصد درصد و D درصد تشکیل شده است.
- وقتی که واگرایی‌ها در نقاط اشباع خرید یا فروش ایجاد شود، واگرایی باید مد نظر قرار گیرد.
- چنانچه منحنی سیگنال که به صورت نقطه‌چین است، نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد، سیگنال خرید به حساب می‌آید.
- نقاط برخورد K درصد و D درصد نقاط حائز اهمیتی هستند و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال، سیگنال خرید یا فروش صادر خواهد شد.
- وقتی که منحنی اصلی به زیر محدوده ۲۰ می‌رسد، سیگنال خرید میباشد و وقتی که به بالای ۸۰ برسد، سیگنال فروش خواهد بود.
- انتخاب تایم فریم (نوع بازه زمانی) در اندیکاتور stochastic، می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… در نظر گرفته شود و به معامله‌گر و دید معاملاتی او بستگی خواهد داشت.
